什么是計量經濟學

計量經濟學一個有關經濟關系的經驗估計的經濟學分支。

依據經濟理論，使用 數學和統計推斷等工具，用觀測數據對經濟和商務活動進行實證研究、測度和檢驗經濟變量間的經驗關系， 從而給出經濟理論的經驗內容，在經濟理論的抽象世界和人類活動的具體世界之間搭建橋梁；

計量經濟學的研究方法；

計量分析的步驟——模型的設定、收集數據、參數估計、模型檢驗（經濟意義檢驗、統計學檢驗、計量經 濟學檢驗、預測檢驗）、模型的應用（結構分析、經濟預測、政策評價）；

第二章 回歸分析——研究一個變量關于另一個（些）變量的具體依賴關系的計算方法和理論；

回歸分析主要內容——根據樣本觀察值對經濟計量模型參數進行估計，求得回歸方程；對回歸方程、參數 估計值進行顯著性檢驗；利用回歸方程進行分析、評價及預測；

隨機擾動項——觀察值圍繞它的期望值的離差，它是一個不可觀測的隨機變量；

意義：理論的模糊性、數 據的欠缺、儀器校驗核心變量與周邊變量、人類行為的內在隨機性、糟糕的替代變量、節省原則、錯誤的函數形式； 小二乘法——尋找實際值與擬合值的殘差平方和為小的回歸直線；

什么是解釋變量、被解釋變量——解釋變量通常放在模型中等號的右邊，是影響因素；

被解釋變量通常放 在模型中等號的左邊，是被研究的對象； 擬合優度【R 檢驗、t檢驗、p 值判斷； 回歸標準誤是什么——回歸系數的標準誤差；

高斯-馬爾科夫定理是怎么表述的——在給定經典線性回歸的假定下，儀器校準小二乘估計量是具有小方差的線 性無偏估計量；

經典線性回歸模型（CLRM）的假設條件——

假定1：隨機誤差項u 的數學期望（均值）為0；

假定2：同方差性；

假定3：無自相關性；

假定4：擾動項與解釋變量之間不相關（相互獨立）；

佳線性無偏估計量（BLUE）——線性性、無偏性、有效性（小方差性）——小二乘估計量的性質；

縮小置信區間的措施——

（1）增大樣本容量n；

（2）提高模型的擬合優度； 回歸結果分析——參數的說明、擬合情況、方程的顯著性、系數的顯著性、其他（如DW檢驗的情況）